Hatékony indikátorok Swing kereskedőknek
A Parabolic SAR használata.
Parabolic SAR (Stop And Reversal) A Parabolic Stop And Reversal (SAR) az egyik legkülönlegesebb indikátorunk, amely nem csak vételi és eladási jelzéseket ad, mint indikátoraink többsége, de árfolyam követő stop loss szinteket is meghatároz. Az indikátor megmutatja, hogy melyen árszinten zárjuk a veszteséges pozíciónkat, amennyiben az árfolyamok számunkra kedvezőtlenül alakultak. A Parabolic SAR így a kereskedés során a kockázatkezelésben is hatékony eszköz, olyannyira, hogy az indikátornak leginkább ez utóbbi funkciója közismert. A stop loss szintek árfolyamtól való távolsága a kereskedésünk időhorizontjától függ, egy napi grafikon alapján kereskedőnek sokkal távolabbi stop loss szinteket mutat az indikátor, mint egy 5 perces grafikon alapján devizával üzletelőnek.
Az indikátor kitalálója Welles Wilder alapvetően árutőzsdei termékekkel kereskedett, így számára teljesen egyértelmű volt, hogy folyamatosan pozícióban üljön, legyen az vételi vagy eladási, ezért a Parabolic a befektetőnek folyamatosan kereskedési jelzéseket ad. A hatékony kereskedési stratégiát követő befektető azonban az indikátornak csak a fennálló trenddel egyező irányú jelzéseit veszi figyelembe. A trend azonosítására használhatunk mozgóátlagokat, trendvonalakat, és az előzőekben bemutatott ADX indikátort is.
Maga az indikátor használata roppant egyszerű, amennyiben a Parabolic pontokkal jelölt vonala az árfolyam alá kerül, az vételi jelzés, még ha az indikátor az árfolyam fölé kerül, akkor eladási jelzést kapunk. Az árfolyamot követő pontok egyben a már emlegetett stop loss szintet is jelölik.
Az EURUSD 5 perces grafikonján jól látható, a Parabolic árfolyam követő stop loss mechanizmusa. A befektető mindig az indikátor által meghatározott értékre állítja azt a szintet, ahol a veszteséges pozíciót likvidálja. Ha az árfolyam eléri a Parabolic indikátort, akkor azon túlmenően, hogy a befektető zárja meglévő pozícióját, jelzést kap ellentétes irányú pozíció megnyitására, hiszen az indikátor átkerül az árfolyamgörbe másik oldalára. Az indikátor jelzéseit akkor célszerű megfogadni, ha azok a meglévő trend irányába mutatnak, ellenkező esetben inkább csak a meglévő pozíciók likvidálására szólítanak fel.
A Nasdaq 100 index 60 perces grafikonja jól mutatja, hogy az ADX és Parabolic indikátorok együttes használata hogyan segíti a swing kereskedőt céljai megvalósításában. Az 1-es pontban a Parabolic az árfolyam alá került, így vételi jelzést adott a befektetőnek. Ezzel egy időben a Stohastik is keresztezte a szignál vonalat, ami az indikátor vételi jelzése, tehát két indikátor is jelezte a befektetői hangulat változást. A kisebb kockázatot vállaló befektetőknek ez még nem volt elég, ők további megerősítésre vártak a trendkövető ADX rendszertől, ami nem váratott sokáig magára. A 3-as pontban a kék +DI alulról metszette a piros -DI vonalat, ami az emelkedő trend előszele, amit bizonyossá tett a 4-es pontban a 20 as szint fölé kerülő ADX is. Természetesen a nagyobb bizonyosságért cserébe a befektető kisebb szeletet tudott kihasítani az emelkedésből.
Az 5-ös pontban a Parabolic a az árfolyam fölé került, és az eladási jelzés egybeesett az ADX 40-es érték feletti fordulatával, így eladási jelzést kaptunk. (korábban már adott a Parabolic eladási jelzéseket, de ezeket maximum a meglévő pozíciók zárására volt célszerű felhasználni, lévén a meglévő emelkedő trenddel szembe kereskedtünk volna) A 6-os pontban a DI vonalak keresztezése is megerősítette a trendfordulót.