Előfizetői tartalom

Új típusú stressztesztet hajtanak végre amerikai bankokon

Portfolio
Történetének első rendszerszintű stressztesztjét hajtja végre az amerikai bankok likviditási helyzetére vonatkozóan a Fed - írja a Financial Times. Az eredmények akár forrásszerkezetük megváltoztatására is kényszeríthetik a bankokat.

A közelmúltban indult el a Fed "C-Lar" elnevezésű stressztesztje, amely a Fed éves átfogó tőkevizsgálatának likviditási verzióját jelenti. Bennfentesek szerint a tőkestressztesztekben érintett 19 bank közül néhány vesz részt a vizsgálatban, és külföldi bankok amerikai operációi is részei ennek. Az új vizsgálat azt mutatja, hogy a Fed erősíti a likviditásra való érzékenységét...

Kedves Olvasónk!

A keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött.

Cikkarchívum előfizetés

  • Portfolio.hu teljes cikkarchívum
  • Kötéslisták: BÉT elmúlt 2 év napon belüli kötéslistái

Előfizetés