Bank

Bejelentették: vasárnap délben tudnak meg mindent a bankok

Portfolio
Október 26-án, vasárnap délben teszi közzé az EU 123 nagybankján elvégzett átfogó stresszteszt eredményét az Európai Bankhatóság (EBA) - közölte pénteken az intézmény. A magyar irányítású bankok közül egyedül az OTP, a többi nagybanknál pedig az anyabankok érintettek közvetlenül.
Miről van szó?

Közép-európai idő szerint október 26-án, vasárnap délben teszik közzé az összeurópai banki stresszteszt eredményeit. A stresszteszt célja, hogy felmérje az EU bankjainak ellenálló-képességét egy hipotetikus, kedvezőtlen makrogazdasági forgatókönyv bekövetkezte esetén. A stresszteszt során az EBA által összeállított egységes módszertant alkalmaznak mind a 123 résztvevő nagybanknál.

A stressztesztet az Európai Központi Bankkal, az Európai Rendszerkockázati Tanáccsal (ESRB) és az Európai Bizottsággal együttműködve a nemzeti felügyeleti hatóságok hajtják végre.

Az idén elvégzett eszközminőségi felülvizsgálat (AQR) és stresszt után az eurózóna közel 6000 bankja fölött novemberben veszi át a felügyeleti jogok nagy részét az Európai Központi Bank (közvetlenül 128 bankot felügyel majd jelen állás szerint), ezzel elindul az európai bankunió első pillére, az egységes bankfelügyeleti mechanizmus (SSM).

Mivel Magyarország még nem döntött az európai bankunióhoz történő csatlakozásról, az OTP és a többi hazai tulajdonú hitelintézet egyelőre teljes egészében a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt marad.

Vészforgatókönyv

A stresszteszt során az alábbi negatív eseményekkel és folyamatokkal számolnak:
1. A globális kötvényhozamok emelkedése a kockázati étvágy jelentős visszaesésével, különösen a feltörekvő piacokon.
2. A hitelminőség további romlása a gyenge kereslettel működő piacokon.
3. Az akadozó reformok veszélyeztetik fiskális fenntarthatóságba vetett bizalmat.
4. A mérlegtisztítás szükségességének hiánya

A stressz forgatókönyv mellett az EU GDP-je idén 2,2%-kal, jövőre 5,6%-kal, 2016-pedig 7,0%-kal marad el az alap forgatókönyvtől. Az EU munkanélküliségi rátája renddel 0,6 százalékponttal, 1,9 százalékponttal, illetve 2,9 százalékponttal magasabb az alapvető forgatókönyvben feltételezettnél.

A közös módszertan fontosabb elemei

Figyelembe vett kockázatok: hitel- és piaci kockázatok, értékpapírosítás felé fennálló kitettség, szuverén és finanszírozási kockázatok.
Közös feltételezések: statikus mérleg (kizárja a banki alkalmazkodás lehetőségét), előírt megközelítés a piaci kockázatok és az értékpapírosítás mérésére, valamint egy sor korlátozás a kamatbevételek minimumára és maximumára, a kockázatokkal súlyozott eszközérték és a nettó kereskedési bevételek figyelembe vételére.
Egyéb fontos elemek: 1. szuverén sokkok figyelembe vétele, amelyek érintik a bankok teljes mérlegét, benne az értékesítésre elérhető eszközöket (AFS), 2. a bankok finanszírozási költségeit érintő sokkok, amelyek érintik az eszközöket és kötelezettségeket.
Roska Botond
Ader Janos 2050 Magyarorszag klimasemlegesseg GettyImages-810451352
Varga Judit magyar vetoGettyImages-1156220693
unios tagsag visszaforditas Emmanuel Macron GettyImages-1187821001
Motor app Continental
Népszerű
Friss hírek TÖBB FRISS HÍR
2019. november 20.
Office Stage - Út a hatékony irodához
2019. november 20.
Big Office Day Konferencia 2019
2019. november 20.
Big Office Consumption Based IT 2019
2019. november 21.
Property Investment Forum 2019
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Ügyvédek

A legjobb ügyvédek egy helyen

Infostart.hu
Online előadás
Első lépések a tőzsdei megtakarítások felé.
A tőzsdei tankönyv
Az alapoktól a trendkövető kereskedési stratégiákig kísér a könyv.
deutsche bank_getty