Bank

Itt a nagy bejelentés: 24 bank bukott meg!

Portfolio
123-ból 24 bank bukott el az Európai Bankhatóság (EBA) összeurópai stressztesztjén. Az Európai Központi Bank (EKB) hasonló tesztjén 130-ból 25-en vizsgáztak rosszul, ahogy az már néhány napja kiszivárgott. Mindkét vizsgálat eredményét vasárnap délben tették közzé. Fontosabb részletek:
  • az előírt 5,5%-os elsődleges tőkekövetelményt (CET1) nem teljesítő bankok tőkehiánya összesen 25 milliárd euró a 2016 végéig kivetített stressz forgatókönyvet és a tavaly év végi tőkehelyzetet figyelembe véve,
  • mivel azonban az elbukott bankok fele nagy lépéseket tett azóta, ez mostanra 9,5 milliárd euróra csökkent,
  • az OTP a maga 11,9%-os stressz forgatókönyv esetén felmutatott CET1 mutatójával a felső harmadban található,
  • az Erste, a KBC, az Intesa Sanpaolo és az UniCredit szintén átugrotta a lécet.
Mivel igazán jelentős európai bank nem bukott el a stresszteszten, vélhetően kedvezően fogadja a piac hétfőn az eredményeket. Az eredmények jól hasznosíthatóak lesznek az Európai Bankunió novemberben induló bankfelügyeleti mechanizmusának (SSM) működtetése során.
24 vs. 25

Két nagyon hasonló és sok átfedést tartalmazó közzététel érkezett vasárnap délben az európai bankfelügyeleti hatóságoktól:
  • egyrészt az Európai Bankhatóságnak (EBA) a magyar OTP-t is érintő közlése. Eszerint 123 megvizsgált, nem feltétlenül eurózónához tartozó bankból 24 bank bukott el, vagyis elsődleges tőkemutatója (CET1) 3 éves időtávon a stressz forgatókönyv esetén nem haladja meg az 5,5%-ot. Az OTP simán átment,
  • másrészt az Európai Központi Bank (EKB) közleménye, amely hasonló metodológiára épül ugyan, de az eurózóna 130 nagybankját érinti: közülük 25 bank bukott el. Az EKB korábban végrehajtott eszközminőségi vizsgálatának is megszülettek az eredményei.


Itt a nagy bejelentés: 24 bank bukott meg!
Az EBA az alábbi következtetésekre jutott:
  • A vizsgálat előtti 11,1%-ról stressz esetén 2016 végére 8,5%-ra csökkenne a bankok átlagos elsődleges tőkemutatója (CET1).
  • A megvizsgált 123 bankból 24 bank mutatója esne a megkívánt 5,5%-os szint alá, ezek együttes tőkehiánya 24,6 milliárd euró.
  • Ebből 10 bank már jelentős haladást ért el azóta, így jelenleg 14 bank összesen 9,5 milliárd eurónyi tőkehiánnyal rendelkezik.
  • Csak idén 53,6 milliárd eurónyi tőkét vontak be a bankok.
Az EKB úgynevezett átfogó vizsgálata az alábbi következtetésekre jutott:
  • A megvizsgált 130 eurózónabeli bankból 25 bank összesen 25 milliárd eurós tőkehiánnyal rendelkezik.
  • Az eddig ismerthez képest 136 milliárd euróval nagyobb a bankok nem teljesítő kitettsége.
  • A bankok eszközállományának értékében összesen 48 milliárd eurós mértékben van szükség számviteli kiigazításra, ebből 37 milliárd euró nem generál tőkehiányt.
  • Egy stressz forgatókönyv 263 milliárd euróval csökkentetné a bankok tőkeállományát, így a CET1 mutató 12,4%-ról 8,3%-ra csökkenne.
Azon bankoknak, amelyek nem mentek át az EKB stressztesztjén, két héten belül tőketervet kell benyújtaniuk arról, miként fedeznék a feltárt hiányt. A tőkehiány megszüntetésére 2015 áprilisának végéig kapnak időt az érintett bankok. A stressztesztek és eszközminőségi vizsgálatok eredményét a napi felügyelet során novembertől figyelembe fogja venni az EKB az összes érintett bank esetében.

Így teljesítettek anyabankjaink

A hazai nagybankok nagytulajdonosai (illetve a közvetetett tulajdonos Raiffeisen Zentralbank) mind átmentek a nagy vizsgán. Részletek:

Itt a nagy bejelentés: 24 bank bukott meg!
Elbukók

Az egyes bankszektorok közül az EBA adatai alapján az olasz teljesített a legrosszabbul, ugyanis 9 itáliai bank lenne bajban az alapul vett kedvezőtlen forgatókönyv esetén. A 24,6 milliárd eurónyi tőkehiányból
  • 9,4 milliárd euró a 9 olasz banké,
  • 8,7 milliárd euró 3 görögé,
  • 2,4 milliárd euró pedig 3 ciprusié.
Az EBA stressztesztjén elbukott bankok listája az alábbi. Ezek azok, amelyek nem érték el az 5,5%-os CET1 (vagyis az elsődleges tőkeelemek/kockázatokkal súlyozott eszközérték) mutatót a 2016 végéig feltételezett stressz forgatókönyv mellett. Megállapítható, hogy az európai bankrendszer szempontjából igazán jelentős nagybank nem található a listán.

Itt a nagy bejelentés: 24 bank bukott meg!
Az OTP-nek összejött

Az MNB mint nemzeti felügyeleti hatóság is együttműködött a vizsgálatok során. A jegybank közleményéből az alábbiak derülnek ki:
  • Magyarország részéről az OTP Bank Nyrt. vett részt. Ennek oka, hogy az OTP Bank a magyarországi hitelintézeti szektor piacvezető intézménye, mérlegfőösszeg alapján 25 százalékot meghaladó piaci részesedéssel rendelkezik, és a közép-kelet-európai régió nyolc országában van jelen leányvállalatain keresztül.
  • Az OTP Bank esetében nincs szükség az elsődleges alaptőke vagy más jellemzők módosítására.
  • Az MNB saját döntése alapján részt vett az Európai Központi Bank euróövezeti hitelintézeteket érintő eszközminőségi vizsgálatában (AQR) is, e piaci szereplők hazai leánybankjait áttekintve. A vizsgálatok tapasztalatait a jegybank felügyelési tevékenysége során hasznosítja.
  • Az OTP AQR vizsgálata az Európai Központi Bank (EKB) eszközminőség-vizsgálati módszertan alapján külső könyvvizsgáló cég bevonásával történt meg, és így jelent európai szinten is összehasonlítható eredményt az AQR megállapításokat is felhasználó EU-szintű stressz teszt.
  • Az AQR vizsgálat az OTP Bank esetében a kockázattal súlyozott kitettségek több, mint 50 százalékát, összesen 14 portfóliót fedett le: a nagyvállalati és kis- és középvállalati (KKV) portfóliókat a hazai banknál, illetve a lakossági jelzálog és fedezetlen lakossági hiteleket mind a hazai, mind a leánybankoknál.
  • A tételesen átvizsgált vállalati mintán összességében értékvesztés-hiányt nem állapított meg a vizsgálat. Az OTP Bank érintett lakossági portfolióinál az EKB módszertan szerinti kollektív értékvesztési modell értékvesztés-többlettel számolt. Összességében az AQR vizsgálat csak kisebb eltéréseket és hiányosságokat állapított meg, amelyek nem tették szükségessé a stressz teszt alapjául szolgáló elsődleges alaptőke vagy más paraméterek módosítását.
  • Az OTP Bank szempontjából a stressz teszt legfontosabb eleme a hitelezési kockázatból adódó veszteségek számítása volt. A bankcsoport termékpalettája miatt jelentős volna a hitelezési veszteségek emelkedése egy esetleges stresszhelyzetben mind az alappályához, mind pedig a 2013 év végi tényadathoz képest. Ezek a hitelintézet mérleg szerinti eredményében is megmutatkoznak.
Az OTP az EBA közzététele alapján az alap forgatókönyv mellett 17,0%-os, stressz forgatókönyv esetén pedig 11,9%-os CET1 mutatóval rendelkezik 2016 végén.

Háttér

A vizsgálatok célja nem egyszerűen az, hogy felmérjék, milyen állapotban van az európai bankrendszer.

Itt a nagy bejelentés: 24 bank bukott meg!
Ezek valójában egy nagyszabású terv, az Európai Bankunió elindítását készítik elő, amelynek 3+1 pillére van:
  • Egységes felügyeleti rendszer (SSM): az eurózóna 128 legnagyobb bankjának közvetlen felügyelete az Európai Központi Bankhoz kerül (bizonyos szempontok alapján a kisebb bankoké is).
  • Egységes európai szanálási mechanizmus (SRM/SRB) és szanálási alap (SRF): a bankok befizetéseiből várhatóan 2016 és 2024 között egy 55 milliárd eurós szanálási alap jön létre a bajba kerülő bankok helyzetének rendezésére.
  • Egységes európai betétbiztosítási rendszer (SDGS): erről még nem született megállapodás.
  • Egységes európai prudenciális szabálykönyv (Single Rulebook), amelyet jelenleg is készít az EBA.

A bankunió első pillére, az EKB irányításával induló SSM idén november 4-én kezdi munkáját, vagyis ekkortól gyakorol az EKB felügyeletet az eurózóna, valamint a bankunióhoz önkéntesen csatlakozó országok bankjai felett. Magyarország Lengyelországhoz hasonlóan egyelőre nem csatlakozik a bankunióhoz, így az SSM-hez sem, de hosszú távon a kormány és az MNB jelzései alapján nem feltétlenül zárkózik el ettől. Míg Csehország mereven elzárkózónak tűnik, Bulgária és Románia nagyobb belépési hajlandóságot mutat.

Itt a nagy bejelentés: 24 bank bukott meg!
brexit0923
weworkiroda2
EKB épület
Az építkezésekről csábítja át a munkásokat a konkurencia
nyugdíjas parlament
Népszerű
Tematikus PR cikk
Friss hírek TÖBB FRISS HÍR
Online kurzus
Akár 100 000 Ft-al elkezdhető, hosszú távú megtakarítási módszer.
A tőzsdei tankönyv
Az alapoktól a trendkövető kereskedési stratégiákig kísér a könyv.
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Kiadó raktárak és logisztikai központok

A legmodernebb ipari és logisztikai központok kínálata egy helyen

Infostart.hu

Junior elemző/elemző

Junior elemző/elemző

Szerkesztő-újságíró

Szerkesztő-újságíró
2019. november 6.
Portfolio Private Health Forum 2019
2019. november 7.
Energy Investment Forum 2019
2019. november 14.
Portfolio Banking Technology 2019
2019. november 20.
Office Stage - Út a hatékony irodához
EKB épület