Üzlet

Profitáljon a ciklikus ármozgásokból - CCI indikátor

Portfolio
A Donald Lambert nevével fémjelzett Commodity Channel Index oly sok más indikátorhoz hasonlóan eredetileg árutőzsdei termékekre lett kifejlesztve, a ciklikus fordulók azonosítása céljából. Az indikátor működése mögött a tőzsdei ciklusokra vonatkozó elmélet áll, miszerint a tőzsdei termékek, részvények, indexek stb. ciklikus mozgást végeznek, ahol is a lokális csúcsok és minimumok meghatározott periódusonként követik egymást.

1 2

Mit mutat a CCI?.
Lambert az indikátor használatát illetően azt javasolta, hogy az azonosított ciklus egyharmadát használjuk az indikátor időparamétereként. Amennyiben egy részvényt esetében a lokális csúcsok között három hónapos ciklust vélünk felfedezni (60 kereskedési nap), akkor 20 napos beállítással használjuk a CCI-t. Lévén a negyedéves tőzsdei ciklusok léte általánosan elfogadott - gondoljunk csak az általában erős utolsó negyedévre, illetve a gyenge második negyedévre vonatkozó várakozásokra- , az indikátort leggyakrabban 20 napos beállítással használják.

A CCI számítása és képlete
1. A CCI számításánál Lambert bevezette a "tipikus ár" fogalmát, amelyet azóta több indikátor számításának alapjául szolgál. A tipikus ár nem más, mint az adott periódusra (tőzsdenapra) vonatkozó maximum, minimum és záróár átlaga.

2. A "tipikus ár" meghatározása után 20 napos beállítás esetén kiszámoljuk a "tipikus ár" 20 napos egyszerű mozgóátlagát. (SMATP)


3. Meghatározzuk a szórást, vagyis az átlagos értékből kivonjuk a hozzájuk tartozó tipikus árat, és az eredmény abszolút értékét vesszük. Az így kapott értékeket összeadjuk, és elosztjuk 20-al.

4. Az utolsó lépésben az előzőekben kalkulált elemekből létrehozzuk a CCI képletét, amit még megtoldunk egy konstans értékkel, ami 0,15. A CCI képlete a következő:
CCI=(tipikus ár - SMATP)/(0,15Xszórás)


A CCI indikátor, mint azt az Mtelkom grafikonján láthatjuk, a momentum indikátorokhoz hasonlóan a zéróval jelölt középvonal körül ingadozik, de itt megkülönböztetünk még két meghatározó szintet, amelyek a +100 és -100 értékhez kapcsolódnak. A képletbe látható 0,15-ös konstans lehetővé teszi, hogy az indikátor értékeinek 70-80%-a az előbbi két érték közé essen. Az, hogy a CCI értékeinek mekkora hányada esik a +100 és -100-as értékek közé, alapvetően az indikátor paramétere határozza meg. Rövidebb, például 10 periódusra vonatkozó CCI beállítás volatilisabb indikátort eredményez, még hosszabb, 30 periódusos beállítás esetén az értékek túlnyomó része a +100 és -100 értékekkel határol zónába esik.

Klikk a képre!
Ez a cikk folytatódik
1 2
KonyhaKontrolling

Új bróker a magyar piacon - XTB

Talán kevesen tudják, de az XTB eddig csupán CFD platform volt Magyarországon (más országokban végzett klasszikus bróker tevékenységeket is). Éppen ezért én sem írtam róluk soha . Múlt hét

PR cikk
FRISS HÍREK
NÉPSZERŰ
Összes friss hír
Kényszerszövetségesével bukhat Magyarország, Ursula von der Leyen megtalálta a kiskaput
Díjmentes előadás

Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?

A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.

Interaktív online előadás

Warren Buffett helyett én: Kezdők útmutatója a befektetéshez

Fedezd fel a befektetés világát úgy, ahogy még sosem! Ez a webinárium egyszerűen és érthetően mutatja be az alapelveket, amelyekre még a legnagyobb befektetők, mint Warren Buffett is esküsznek.

Portfolio hírlevél

Ne maradjon le a friss hírekről!

Iratkozzon fel mobilbarát hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Eladó új építésű lakások

Válogass több ezer új lakóparki lakás közül Budán, Pesten, az agglomerációban, vagy vidéken.

Portfolio Sustainable World 2025
2025. szeptember 4.
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
2025. szeptember 17.
Portfolio Future of Finance 2025
2025. szeptember 18.
Portfolio Private Health Forum 2025
2025. szeptember 30.
Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet